"Powazny" pakiet ekonometryczny

poprzedni wątek | następny wątek

pl.sci.ekonomiczne

2007-04-02 21:56	"Powazny" pakiet ekonometryczny	Pawel Baranowski
Witam! Chciałem wywołać dyskusję nad zaletami i wadami oprogramowania do ekonometrii. Czyli w skrócie: w co warto wejść solidnie? Znam EViewsa, ale odpada. Fajne na początek, sporo testów, obsługa okienkowa, ale nie mogę wywzolić "mocy" :) (chociaż mój kolega nawet monte carlo na tym robił!) Kojarzę Statę conieco, poza tym rozważam Ox i Gauss. Stata ma na pewno potężne narzędzia do obróki danych, zwłaszcza dużych paneli, plusem jest dobre wsparcie użytkowników (Stata Journal, strona). Ponadto dużo uaktualnień/procedur i w miarę intuicyjny język programowania - to chyba również cechy Gaussa. Rozważam jakieś Monte Carlo, więc biorę pod uwagę także szybkość i jakość generatorów liczb psudolosowych (ktoś mówił, że niektóre są kiepskie, ale raczej nie wydaje mi się żeby różnica była istotna w tych 3 pakietach). Zależy mi na szerokim zastosowaniu pakietu, nie wiem jeszcze czy będę programował (zapewne komuś) MCarlo i nowe testy, czy będę liczył na podstawie dużych zbiorów danych a może szeregi czasowe... pomóżcie

Pakiet społeczny PSL już na dniach w Sejmie Pakiet społeczny PSL już na dniach w Sejmie Pakiet klimatyczny mobilizuje Niemców Pakiet klimatyczny mobilizuje Niemców Pakiet klimatyczny. Cel słuszny, ale za drogi dla Polski Pakiet klimatyczny. Cel słuszny, ale za drogi dla Polski

BMW X5 xDrive30d po kuracji upiększającej Dla tych, którzy uważają, że do eleganckich terenówek i SUV-ów należy jedynie Land Rover i Range... Kryzys w Grecji jest możliwy do złagodzenia. Trzeba tylko pójść im na rękę Oszczędzają bez reform i perspektyw. Muszą się przyglądać, jak w ramach skutków ubocznych dusi się gospodarka. GPW: Inwestorzy liczą na wsparcie od EBC O tym, jak przebiega sesja na warszawskim parkiecie, dowiesz się w komentarzu Money.pl.

2007-04-03 11:43	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Piotr W. Zwiernik
Pawel Baranowski napisał(a): > Witam! > Chciałem wywołać dyskusję nad zaletami i wadami oprogramowania do > ekonometrii. Czyli w skrócie: w co warto wejść solidnie? > > > Znam EViewsa, ale odpada. Fajne na początek, sporo testów, obsługa > okienkowa, ale nie mogę wywzolić "mocy" :) (chociaż mój kolega nawet > monte carlo na tym robił!) > > Kojarzę Statę conieco, poza tym rozważam Ox i Gauss. Jeżeli robisz coś poważnego to chyba jednak Gauss. Jego zaleta jest taka, że wiele osób go używa i procedury pisane są pod zastosowania w ekonomii. Ja akurat korzystam z mieszanki Matlab/R ale wszystko i tak muszę programować od podstaw, więc nie skorzystałbym z faktu, że Gauss jest dedykowany dla ekonometryka. Wiele zależy od tego, na ile nowymi rzeczami się zajmujesz. Z tych programów, które są głównie klikowalne, eViews wydaje się najbardziej na czasie. Jeśli chodzi o programy oparte na skryptach, to trzeba pamiętać, że Ox w swojej filozofii oparty jest na programowaniu obiektowym, więc pojawia się pewna nowa rzecz do opanowania. Jeśli chodzi o szybkość to wydaje się, że Matlab i R biją Gaussa, ale głowy za to nie dam. Poza tym, żeby wyzwolić tą szybkość trzeba się też trochę poduczyć. Bo mądre wykorzystanie tego, że język operuje na macierzach też jest sztuką. Jeszcze z zalet R i Matlaba - R jest darmowy, a Matlab ma swojego darmowego klona Octave (właściwie ta sama składnia). Wydaje mi się, że ten argument będzie się starał coraz ważniejszy. Wierzę, że z czasem darmowe oprogramowanie wyprze to płatne, a jego jakość wzrośnie. Ze statą nie mam doświadczeń. -- Piotr W. Zwiernik
2007-04-03 13:20	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Delicja
Witam, dla poczatkujacych w ekonometrii dobry jest Gretl.. ;] http://www.programypc.pl/banaliza;danych;b,podkategoria,139.html Podalam stronke, gdzie co chwila wprowadzany jest nowy program do ekonometrii i statystyki. pozdrawiam
2007-04-03 21:43	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Pawel Baranowski
Piotr W. Zwiernik napisał(a): > Pawel Baranowski napisał(a): >> Witam! >> Chciałem wywołać dyskusję nad zaletami i wadami oprogramowania do >> ekonometrii. Czyli w skrócie: w co warto wejść solidnie? >> >> >> Znam EViewsa, ale odpada. Fajne na początek, sporo testów, obsługa >> okienkowa, ale nie mogę wywzolić "mocy" :) (chociaż mój kolega nawet >> monte carlo na tym robił!) >> >> Kojarzę Statę conieco, poza tym rozważam Ox i Gauss. > > Jeżeli robisz coś poważnego to chyba jednak Gauss. Jego zaleta jest > taka, że wiele osób go używa i procedury pisane są pod zastosowania w > ekonomii. Ja akurat korzystam z mieszanki Matlab/R ale wszystko i tak > muszę programować od podstaw, więc nie skorzystałbym z faktu, że Gauss > jest dedykowany dla ekonometryka. > > Wiele zależy od tego, na ile nowymi rzeczami się zajmujesz. Z tych > programów, które są głównie klikowalne, eViews wydaje się najbardziej na > czasie. To może ja napiszę subiektywną recenzję EViewsa. klikowalny... hmmm... na poziomie tych komend które ma EViews to i Stata jest klikowalna, Ox raczej też. A poza tym jest niewygodny przy dużych zbiorach danych. Owszem, fajnie jest zapisać kolejne wersje modeli, ale już generowanie i przekształcanie zmiennych pozostawia wiele do życzenia (nie da się zautomatyzować wielu rzeczy). No i to uciążliwe zmniejszanie okienka... Ale oczywiście fajny na początek, ma wszystko czego trzeba z podstaw - od estymacji nieliniowej, poprzez MNK z restrykcjami, stacjonarność i VAR, panele... Tyle że niewiele więcej kosztuje Stata. Ponadto EViews nie jest rozszerzalny z poziomu użytkownika więc trzeba czekać aż wprowadzą nowe rzeczy w nowszej wersji - a np. test Hausmana bodajże (1978) do paneli wprowadzili dopiero kilka lat temu (wersja 5.1). [ciach] > Jeśli chodzi o szybkość to wydaje się, że Matlab i R biją Gaussa, ale > głowy za to nie dam. Poza tym, żeby wyzwolić tą szybkość trzeba się też > trochę poduczyć. Bo mądre wykorzystanie tego, że język operuje na > macierzach też jest sztuką. Nie bardzo rozumiem - ZTCW to Gauss też operuje na macierzach. pozdrawiam
2007-04-04 23:39	SAS	Marcin Ojdana
Pawel Baranowski napisał(a): > Witam! > Chciałem wywołać dyskusję nad zaletami i wadami oprogramowania do > ekonometrii. Czyli w skrócie: w co warto wejść solidnie? > > > Znam EViewsa, ale odpada. Fajne na początek, sporo testów, obsługa > okienkowa, ale nie mogę wywzolić "mocy" :) (chociaż mój kolega nawet monte > carlo na tym robił!) > > Kojarzę Statę conieco, poza tym rozważam Ox i Gauss. > Stata ma na pewno potężne narzędzia do obróki danych, zwłaszcza dużych > paneli, plusem jest dobre wsparcie użytkowników (Stata Journal, strona). > Ponadto dużo uaktualnień/procedur i w miarę intuicyjny język programowania > - to chyba również cechy Gaussa. > Rozważam jakieś Monte Carlo, więc biorę pod uwagę także szybkość i jakość > generatorów liczb psudolosowych (ktoś mówił, że niektóre są kiepskie, ale > raczej nie wydaje mi się żeby różnica była istotna w tych 3 pakietach). > > Zależy mi na szerokim zastosowaniu pakietu, nie wiem jeszcze czy będę > programował (zapewne komuś) MCarlo i nowe testy, czy będę liczył na > podstawie dużych zbiorów danych a może szeregi czasowe... > > > pomóżcie Dla dużych zbirów danych polecam SAS'a który ma rekord świata bodajże w wyszukiwaniu rekordów nie pamiętam dokładnie. To tylko pokazuje jego możliwości. Niestety trzeba uczyć się programować w 4GL, ale moduł Enterprise Guide jest okienkowy. Dodam, że dopiero zacząłem się uczyć możliwości tego narzędzia i jestem pod wrażeniem, a jego dostępność jest yhmmmm mocno ograniczona niestety. Jest za to dobra wersja Enterprise Guide Leraning Edition ale podniesie max 1000 rekordów. Pozdrawiam serdecznie. --
2007-04-04 23:49	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	DamWal
>> Pawel Baranowski napisał(a): > To może ja napiszę subiektywną recenzję EViewsa. Jeżeli chciałeś przeczytać jakieś pobierzne recenzje to możesz zerknąć pod tego linka: http://kopczewscy.edu.pl/?p=p_24&sName=Programy-ekonometryczne Wydaje mi się, że powinieneś się zwrócić raczej w stronę matlaba,gaussa czy też R. Cóż...e-views jest fajny do poklikania, ale gdy przyjdzie czas na poważne zastosowania bedzie potrzeba czegoś więcej:) btw. podobna dyskusja ("troche" bardziej burzliwa;)) wywiązała się jakiś czas temu tutaj: http://www.razem.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=1839 (dalsze posty mogą być dla Ciebie ciekawe) Pozdrawiam Damian Walczyk
2007-04-04 23:58	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Marek Wielgosz
On 2 Kwi, 21:56, Pawel Baranowski wrote: > Znam EViewsa, ale odpada. Fajne na początek, sporo testów, obsługa > okienkowa, ale nie mogę wywzolić "mocy" :) (chociaż mój kolega nawet monte > carlo na tym robił!) EViews jest bardzo dobry do standardowych obliczeń, gdy trzeba coś typowego przeliczyć. Co ciekawe zdarzają się błędy w kodzie (np. źle liczone p-value panelowego testu LLC). Mimo wszystko warto znać. > Kojarzę Statę conieco, poza tym rozważam Ox i Gauss. STATA to raczej egzotyka, Ox zyskuje na popularności, Gauss traci. Co do tego ostatniego, to w zasadzie wszystko co wymyślono z ekonometrii to jest w Gaussie oprogramowane. Minus jest taki, że Gauss (plus pakiety) jest piekielnie drogi. > Rozważam jakieś Monte Carlo, więc biorę pod uwagę także szybkość i jakość > generatorów liczb psudolosowych (ktoś mówił, że niektóre są kiepskie, ale > raczej nie wydaje mi się żeby różnica była istotna w tych 3 pakietach). R - świetne algorytmy, szybki, darmowy Gauss - świetne algorytmy, szybki, kosztuje tyle co dobry samochód > > Zależy mi na szerokim zastosowaniu pakietu, nie wiem jeszcze czy będę > programował (zapewne komuś) MCarlo i nowe testy, czy będę liczył na > podstawie dużych zbiorów danych a może szeregi czasowe... Tutaj jest problem. Nie ma czegoś takiego jak pakiet ekonometryczny do wszystkiego. Nie znaczy to, że np. w R, Gauss'ie czy Matlabie nie da się napisać wszystkiego, bo się da, kwestia kosztu alternatywnego. Dla przykładu jeśli ktoś zajmuje się empiryczną dynamiczną makroekonomią (np. DSGE) to nie ma lepszego rozwiązania jak Matlab. Ja używam zestawu: EViews, R, Matlab i Mathematica (do symbolicznych) co starcza do wszystkiego. Moim zdaniem przyszłość należy do R i Matlab'a. Pozdrawiam Marek
2007-04-05 08:35	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Pawel Baranowski
Marek Wielgosz napisał(a): > EViews jest bardzo dobry do standardowych obliczeń, gdy trzeba coś > typowego przeliczyć. Co ciekawe zdarzają się błędy w kodzie (np. źle > liczone p-value panelowego testu LLC). > Mimo wszystko warto znać. > EVIEWS: Null Hypothesis: Unit root (common unit root process) Sample: 1970 2005 Exogenous variables: Individual effects User specified lags at: 1 Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel Total (balanced) observations: 510 Cross-sections included: 15 Method Statistic Prob.** Levin, Lin & Chu t* -3.17673 0.0007 STATA: Levin-Lin-Chu test for i Deterministics chosen: constant Pooled ADF test, N,T = (15,36) Obs = 510 Augmented by 1 lags (average) Truncation: 10 lags coefficient t-value t-star P > t -0.18944 -8.269 -2.32728 0.0100 pvalue wydaje jest liczone ok, ale dziwi mnie różnica wyników w wartościach statystyki testowej. może być spowodowana poprawkami na błędy standardowe, których nie umiem w EViewsowych panel unit root test wyłączyć. mimo wszystko niepokoi mnie to, zwłaszcza że EViews ma inne błędy (kolega wspominał coś o błędach w teście śladu w VAR)... pozdrawiam ps. zajmujesz się panel unit root test bądź panelami w ogóle. chętnie bym podyskutował np. dlaczego metoda Arellano-Bonda jest stosowana tam gdzie (wg zdrowego rozsądku i literatury) nie trzeba (panele o dużym T i małym N).
2007-04-05 09:21	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Piotr W. Zwiernik
Delicja napisał(a): > Witam, > > dla poczatkujacych w ekonometrii dobry jest Gretl.. ;] Gretl to jest dobry jak się chce szybko coś wyklikać. A Paweł nie jest początkujący :-) -- Piotr W. Zwiernik
2007-04-05 09:23	Re: "Powazny" pakiet ekonometryczny	Piotr W. Zwiernik
Pawel Baranowski napisał(a): > [ciach] >> Jeśli chodzi o szybkość to wydaje się, że Matlab i R biją Gaussa, ale >> głowy za to nie dam. Poza tym, żeby wyzwolić tą szybkość trzeba się >> też trochę poduczyć. Bo mądre wykorzystanie tego, że język operuje na >> macierzach też jest sztuką. > > Nie bardzo rozumiem - ZTCW to Gauss też operuje na macierzach. Zgadza się. Nie chciałem sugerować, że jest inaczej. -- Piotr W. Zwiernik

1 | 2

dalej

2005-10-10 13:22	model ekonometryczny model ekonometryczny Witam Ma ktos z was przykladowy model ekonometryczny? Chodzi mi o przykladowy wzor na podstawie, którego mogłabym budować swoj wlasny model. Jesli trzeba bedzie to postaram się odwdzieczyc. Dziekuje za odpowiedzi. Piszcie na prv. Pozdrawiam serdecz...
2006-02-13 17:10	Model ekonometryczny Model ekonometryczny Czy ktoś ma do odsprzedania w rozsądnych cenach model ekonometryczny na przełomie 20 lat. (z opisami) ...